PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с SNPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с SNPE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).

SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или SNPE.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и SNPE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.57%
52.14%
^XSP
SNPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.49

SNPE:

0.45

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.81

SNPE:

0.76

Коэф-т Омега

^XSP:

1.12

SNPE:

1.11

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.50

SNPE:

0.46

Коэф-т Мартина

^XSP:

2.07

SNPE:

1.86

Индекс Язвы

^XSP:

4.57%

SNPE:

4.74%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.43%

SNPE:

19.50%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

SNPE:

-33.38%

Текущая просадка

^XSP:

-10.73%

SNPE:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью -7.84%.

^XSP

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPE

С начала года

-7.84%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-7.30%

1 год

7.50%

5 лет

16.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и SNPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XSP: 0.49
SNPE: 0.45
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^XSP: 0.81
SNPE: 0.76
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XSP: 1.12
SNPE: 1.11
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XSP: 0.50
SNPE: 0.46
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^XSP: 2.07
SNPE: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.45
^XSP
SNPE

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SNPE

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-11.30%
^XSP
SNPE

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SNPE

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 14.22% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.10%
^XSP
SNPE