PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с SNPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с SNPE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).

SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или SNPE.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и SNPE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^XSP:

19.36%

SNPE:

19.72%

Макс. просадка

^XSP:

-1.40%

SNPE:

-33.38%

Текущая просадка

^XSP:

0.00%

SNPE:

-5.65%

Доходность по периодам

^XSP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPE

С начала года

-1.97%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-4.17%

1 год

10.80%

5 лет

17.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и SNPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг риск-скорректированной доходности SNPE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SNPE

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -1.40%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SNPE

Загрузка...